中信建投稳溢保本混合型证券投资基金2016第三季度报告

编辑：admin 2025-05-28 浏览：136 次

信托

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年5月19日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。

2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期内。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度，房地产市场热度依然不减，但随着一系列调控政策的出台，面临降温拐点，基建投资基本持平，而制造业投资增速虽然下滑，但有企稳迹象，总体来看，经济数据相对平稳；CPI三季度先下后上，而PPI同比持续回升，并且转正。政策角度，货币政策基本维持，央行先后重启14天、28天逆回购，锁短放长，表明央行意在引导资金成本小幅上行，改变资金结构，防范债市高杠杆风险。

市场方面，7月份市场延续5、6月份的下行走势，而8月中旬以后，受到央行对资金利率引导的影响，出现了小幅反弹，总体来看，长端收益率下行明显，短端品种则下行幅度有限；股票市场方面，延续6月份的反弹，上证指数反弹至3100点附近后承压，整体在2950-3100点范围内小幅震荡。

操作方面，本基金在三季度基本上以高评级债券为主要配置方向，利用季度中后期资金利率的波动加快配置速度；股票配置角度，考虑到大盘反弹依然延续，而新股申购也可以产生一定收益，本基金结合CPPI策略予以少量配置，波段操作，以增强产品收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.006元，本报告期份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合