金融界11月8日消息，上证指数高开低走，上证380波动率加权指数(380波动，000130)下跌1.35%，报12527.04点，成交额422.18亿元。
数据统计显示，上证380波动率加权指数近一个月上涨2.02%，近三个月上涨16.56%，年至今上涨15.47%。
据了解，上证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，上证380波动率加权指数十大权重分别为：上海银行（1.74%）、辽港股份（1.66%）、首创环保（1.66%）、南京高科（1.51%）、浙江医药（1.45%）、贵阳银行（1.41%）、南京银行（1.41%）、宁波港（1.4%）、华夏银行（1.4%）、雅戈尔（1.4%）。
从上证380波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。
从上证380波动率加权指数持仓样本的行业来看，工业占比25.75%、金融占比23.43%、原材料占比15.94%、公用事业占比12.76%、主要消费占比5.40%、医药卫生占比5.38%、可选消费占比5.01%、房地产占比4.73%、能源占比1.60%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自金融界
